بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی در ایران: کاربرد مدلهای GARCH غیرخطی

Authors

اسماعیل پیش بهار دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

سعدی باسی دانش اموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

محمد قهرمان‌زاده دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

Abstract:

امروزه اکثر افراد باور دارند که اخبار، بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی، جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیت‌های بازار منعکس می‌شود. از این رو هدف از مطالعهی حاضر، بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه‌های اصلی مواد غذایی شامل گوشت، غلات و نان، روغن و چربی‌ها و لبنیات و تخم‌پرندگان در ایران می‌باشد. بدین منظور جهت بیان اثر نامتقارن اخبار از مدل‏های GARCH غیرخطی با استفاده از داده‌های شاخص قیمت ماهانه مصرف‌کننده از فروردین 1381 تا اسفند 1393 بهره گرفته شد. از بین این مدل‌ها، برای گروه مواد غذایی گوشت مدل(1,1)EGARCH، برای غلات و نان مدل (1,1)GJR-GARCH، برای روغن‏ها و چربی‏ها مدل (1,1)TGARCH و برای لبنیات و تخم‏پرندگان مدل (1,1)GJR-GARCH به عنوان مدل مناسب انتخاب شد. نتایج نشان می دهد مجموع ، به عنوان پایداری اخبار برای هر چهار گروه غذایی بالاتر از 91/0 می‌باشد که مبین پایداری بالای اخبار یا شوک ها در نوسانات قیمت گروه‌های مواد غذایی می‌باشد و در این میان اثر اخبار بر بازار غلات و نان ماندگارتر از اثر اخبار بر بازار سه گروه دیگر است. به عبارت دیگر اثر اخبار منتشر شده (شوک‌های وارده) بر بازارهای تحت بررسی به آرامی و تدریجی از بین می‌روند و می‌توان بیان نمود که هر خبری اثر طولانی‌مدت روی قیمت گروه‌های اصلی مواد غذایی خواهد داشت. لذا توصیه می‌شود مسئولان امر و برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تلاش و همت زیادی در مدیریت اخبار چه از طریق کانالهای دولتی و خصوصی داشته به طوری‌که اخبار مبتنی بر نیازها و بدون جهت‌گیری مثبت و منفی در بازار مواد غذایی به‌ویژه گروه غلات و نان منعکس شود.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی در ایران

امروزه اکثر افراد باور دارند که اخبار، بازار را تحت تأثیر قرار می دهد و به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی، جزئیات رویدادهای جهانی و محلی در رأس فعالیت های بازار منعکس می شود. از این رو هدف از مطالعهی حاضر، بررسی اثر اخبار بر نوسانات قیمت گروه های اصلی مواد غذایی شامل گوشت، غلات و نان، روغن و چربی ها و لبنیات و تخم پرندگان در ایران می باشد. بدین منظور از مدل های خانواده garch با استفاده از داده ...

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

تغییرات همزمان بین قیمت جهانی نفت و قیمت مواد غذایی منجر به علاقهمندی محققان به بررسی تاثیر افزایش قیمت نفت بر روی قیمت مواد غذایی گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1390-1369 است. برای این منظور از الگوی خودهمبسته برداری، تابع عکس العمل آنی و الگوی خودتوضیح برداری با وقفههای توزیع شده استفاده شده است. نتایج حاصل از ب...

full text

پیش بینی قیمت گروههای اصلی مواد غذایی در ایران

full text

بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

full text

بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران

موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن‌جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می‌باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های 1...

full text

مقایسه الگوهای خطی و غیرخطی در ارزیابی عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران

در دهه گذشته، بحران قیمت جهانی مواد غذایی و عبور آن به قیمت‏های داخلی مواد غذایی مورد توجه خاص پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در این مطالعه، با استفاده از داده‏های سری زمانی فصلی در دوره 1391:4-1369:1 الگوهای خودتوضیح برداری و خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ برآرود شده و سپس توابع عکس‏العمل آنی مربوط به هر الگو به منظور اندازه‏گیری میزان عبور قیمت‏های جهانی مواد غذ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

Journal title

اقتصاد کشاورزی

volume 10 issue 2

pages 1- 28

publication date 2016-09-01

unfollow

{@ msg @}

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

اثر اخبار نوسانات قیمت مواد غذایی مدل‏های GARCH غیرخطی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com